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Calculadora de riesgo de ruina

Estima la probabilidad de alcanzar el umbral de pérdida seleccionado en el número de operaciones introducido.

Riesgo de ruina en 1,000 operaciones
3,82
%

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Estima la probabilidad de alcanzar el umbral de pérdida seleccionado en el número de operaciones introducido. El valor predeterminado es de 1,000 operaciones. El riesgo es un porcentaje fijo del saldo restante en cada operación. El modelo supone operaciones independientes con una tasa de acierto y una relación beneficio:riesgo constantes. El umbral es una pérdida respecto al capital inicial, no una caída desde un máximo posterior. Las trayectorias se detienen en el umbral. Es una estimación del modelo; se excluyen las comisiones, los huecos de cotización y la variación de los resultados de las operaciones.

Riesgo de ruina con otros niveles de riesgo en 1,000 operaciones
Riesgo por operaciónRiesgo de ruina
0,5 %< 0,01 %
1 %3,82 %
2 %36,89 %
3 %61,84 %

Cómo usar la calculadora de riesgo de ruina

  1. Introduce una tasa de acierto y la ganancia media dividida entre la pérdida media.
  2. Establece el porcentaje del capital restante que se arriesga en cada operación.
  3. Elige el umbral de pérdida respecto al capital inicial e introduce el número de operaciones, entre 1 y 1,000.
  4. Consulta la probabilidad en el número de operaciones introducido y compara los cuatro niveles de riesgo con el mismo número de operaciones.

Fórmula

Sean p la probabilidad de acierto, R la relación beneficio:riesgo, r la fracción de riesgo y D la fracción del umbral de pérdida.Tras w operaciones ganadoras y l perdedoras, el capital en relación con el saldo inicial es (1 + rR)^w × (1 − r)^l.En cada operación, una trayectoria que no ha alcanzado la ruina se bifurca en una operación ganadora con probabilidad p y una perdedora con probabilidad 1 − p.Una trayectoria alcanza el umbral cuando su patrimonio neto es igual o inferior a 1 − D. En ese momento se detiene y sigue contabilizándose como una trayectoria que ha alcanzado el umbral.El umbral de pérdida se mide desde el patrimonio inicial, no desde un máximo posterior.Suma las probabilidades de las trayectorias que alcanzan el umbral en cualquier momento dentro del número de operaciones introducido. Este es un modelo finito con barrera absorbente.50% de aciertos, relación beneficio:pérdida de 1:1, riesgo del 1% y un umbral de pérdida del 50%: aproximadamente 3.82% en 1,000 operaciones.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa el umbral de pérdida?

Es la pérdida respecto al capital inicial, no una caída desde un máximo posterior. Una trayectoria se contabiliza como ruina si alcanza ese umbral en cualquier momento dentro del número de operaciones introducido, aunque continuarla pudiera dar lugar a una recuperación.

¿Cómo se calcula la probabilidad?

El modelo sigue las trayectorias de operaciones ganadoras y perdedoras durante el número de operaciones introducido y suma las probabilidades de las trayectorias que alcanzan el umbral. Las operaciones son independientes, con una tasa de acierto y una relación beneficio:riesgo constantes. En cada operación se arriesga el porcentaje introducido del capital restante. Se aplican límites de precisión numérica y de cálculo.

¿Puede un resultado cercano al 100 por ciento significar certeza?

El redondeo no establece certeza. Una probabilidad confirmada superior al 99.99% pero inferior al 100% se muestra como superior al 99.99%. Una probabilidad positiva confirmada inferior al 0.01% se muestra como inferior al 0.01%. Si la precisión numérica no permite establecer a qué lado de un límite de visualización se encuentra la probabilidad, el límite se muestra como un valor redondeado.

Otras herramientas

Calculadora del tamaño de posiciónTamaño del lote a partir del saldo, el riesgo y el stop loss, con un modo para oro (XAUUSD).Calculadora del valor del pipCuánto vale un pip para cualquier par y tamaño de lote.Calculadora de interés compuestoCómo crece tu cuenta al reinvertir los rendimientos.Calculadora de coste medio (DCA)Tu precio medio de entrada en varias compras.Horarios del mercado ForexCuándo se solapan las sesiones de Sídney, Tokio, Londres y Nueva York.Calculadora de riesgo/beneficioCompara el riesgo por unidad y de la posición, el beneficio objetivo y los porcentajes de aciertos necesarios para alcanzar el punto de equilibrio antes y después de costes.Diario de tradingRegistra las operaciones cerradas, los costes y el riesgo inicial en un libro de cálculo.

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