Divergencia del RSI: qué señala el indicador y cuándo puede saberlo

Indicadores técnicos / divergencia del RSI

Una herramienta de divergencias parece sencilla: el precio marca un nuevo extremo y el RSI no. Las preguntas útiles son qué oscilaciones cuentan, qué RSI estás leyendo y cuántas barras deben cerrar antes de que la herramienta pueda saberlo. Esta página responde con reglas exactas, gráficos horarios reales y código que puedes comprobar.

RSI de Wilder · EURUSD · Barras horarias (H1) · Solo barras cerradas
Datos de ejemplo: 5,000 barras cerradas desde 2025-12-04 08:00 hasta 2026-09-24 15:00 en hora del terminal (el reloj del servidor de trading, UTC+3 en el momento de la captura), exportadas el 24 de septiembre de 2026. fuente

Qué mide el RSI

El índice de fuerza relativa compara el tamaño medio de los movimientos alcistas recientes con el de los bajistas recientes y sitúa el resultado en una escala entre 0 y 100. Según la ayuda de MT5, Wilder recomendó 14 periodos al presentar el índice y, desde entonces, las versiones de 9 y 25 periodos han ganado popularidad. La misma ayuda señala que el RSI suele formar máximos por encima de 70 y mínimos por debajo de 30. Ayuda de MT5: RSI

En esta descarga, las líneas de 30 y 70 se dibujan solo como orientación. No se filtra ninguna divergencia con ellas. Código

Qué compara una divergencia

Una divergencia compara dos oscilaciones del precio con las lecturas del RSI en las mismas dos barras. La ayuda de MT5 la describe como un nuevo máximo o mínimo del precio que el RSI no confirma con un nuevo máximo o mínimo propio. Esta descarga convierte esa descripción en patrones exactos: Ayuda de MT5: RSI

• Bajista regular: un máximo local más alto en el precio, con un RSI más bajo en el segundo máximo.
• Alcista regular: un mínimo local más bajo en el precio, con un RSI más alto en el segundo mínimo.
• Bajista oculta (desactivada de forma predeterminada): un máximo local más bajo, con un RSI más alto en el segundo máximo.
• Alcista oculta (desactivada de forma predeterminada): un mínimo local más alto, con un RSI más bajo en el segundo mínimo.

Esta página no comprueba si el precio se gira después de una divergencia. Muestra qué señalan las reglas, cuándo pueden señalarlo y casos reales en los que el precio rebasó de todos modos la segunda oscilación. Datos del gráfico

Cómo calcula el RSI esta descarga

El indicador utiliza precios de cierre y el suavizado de Wilder. El cambio de precio de cada barra se divide en una ganancia y una pérdida, una de las cuales siempre es cero, y ambas se suavizan. Las barras se cuentan desde la más antigua cargada, empezando por cero:

change[t]  = Close[t] − Close[t−1]
gain[t]    = max(change[t], 0)        loss[t] = max(−change[t], 0)

Valor inicial en la barra N:
AvgGain[N] = (gain[1] + … + gain[N]) / N
AvgLoss[N] = (loss[1] + … + loss[N]) / N

Barras posteriores:
AvgGain[t] = (AvgGain[t−1] × (N − 1) + gain[t]) / N
AvgLoss[t] = (AvgLoss[t−1] × (N − 1) + loss[t]) / N

RSI[t]     = 100 − 100 / (1 + AvgGain[t] / AvgLoss[t])

N es el periodo, 14 de forma predeterminada. El paso de suavizado es la media móvil suavizada de la ayuda de MT5: la media anterior multiplicada por N − 1, más el nuevo valor, dividido entre N. La ayuda del RSI de MT5 ofrece la fórmula final, pero no indica qué media usar, así que esta página especifica la que utiliza el código. Ayuda de MT5: media móvil suavizada Ayuda de MT5: RSI Código

Valor inicial y calentamiento

La primera ganancia media y la primera pérdida media son las medias simples de los primeros 14 cambios, por lo que el primer valor del RSI necesita 15 cierres. En esta exportación corresponde a la barra de 2025-12-04 22:00 y es igual a 42.78. Las barras anteriores quedan vacías y, con 14 barras o menos, el indicador no dibuja nada. Código Valores utilizados en esta página

La influencia del valor inicial disminuye, pero nunca desaparece por completo. Cada paso conserva (N − 1) / N de la media anterior, por lo que, 100 barras después, el valor inicial aún tiene un peso aproximado del 0.06% en cada media. Un RSI que comienza en una primera barra distinta o se inicializa de otro modo muestra, por tanto, valores diferentes al principio. Con los mismos cierres y el mismo suavizado, la diferencia entre las medias se reduce por ese factor en cada barra. Valores utilizados en esta página

Cuando nada se mueve

Si la pérdida media es cero, la fórmula dividiría entre cero. El código devuelve 100 cuando la ganancia media es positiva y 50 cuando ambas medias son cero, lo que significa que el precio no se ha movido en absoluto. Con una ganancia media de cero y una pérdida media positiva, la propia fórmula da 0. Código

Los datos reales nunca alcanzaron estos casos: ninguno de sus 4,986 valores del RSI es exactamente 0, 50 o 100. En su lugar, la prueba los cubre con series sintéticas de precios planos y unidireccionales. Comprobación cruzada

Cómo encuentra una divergencia el indicador

Pivotes de las oscilaciones

Una barra es un pivote máximo cuando su máximo está estrictamente por encima de los máximos de las 5 barras anteriores y no lo superan los máximos de las 5 barras siguientes. Un pivote mínimo aplica la regla inversa a los mínimos:

Pivote máximo en la barra p:  High[p] > High[j]  para j = p − L … p − 1
                              High[p] ≥ High[j]  para j = p + 1 … p + R
Pivote mínimo en la barra p:  Low[p]  < Low[j]   para j = p − L … p − 1
                              Low[p]  ≤ Low[j]   para j = p + 1 … p + R

L es PivotLeftBars y R es PivotRightBars. La asimetría resuelve los empates: un máximo igual a la derecha no anula un pivote, pero un máximo igual a la izquierda sí; por tanto, de dos máximos iguales dentro del alcance mutuo, la barra anterior se convierte en el pivote. Los empates sí ocurren en datos reales. En esta exportación, 10 pivotes máximos y 4 pivotes mínimos tenían un extremo igual a la derecha, y 14 máximos y 4 mínimos quedaron excluidos solo por un extremo igual a la izquierda. En total, la exportación contiene 313 pivotes máximos y 311 pivotes mínimos. Código Recuentos

Pares y prueba de divergencia

Cuando se confirma un nuevo pivote, el código lo compara con el pivote anterior del mismo tipo, y solo con ese. El par se comprueba cuando los dos pivotes están separados entre 5 y 60 barras y el RSI ya existe en el primer pivote. Un pivote más cercano siempre bloquea la comparación con uno más antiguo. Código

Bajista regular:         High[p2] > High[p1]  y  RSI[p2] < RSI[p1]
Alcista regular:         Low[p2]  < Low[p1]   y  RSI[p2] > RSI[p1]
Bajista oculta:          High[p2] < High[p1]  y  RSI[p2] > RSI[p1]
Alcista oculta:          Low[p2]  > Low[p1]   y  RSI[p2] < RSI[p1]
Se informa en la barra:  c = p2 + R

Todas las comparaciones son estrictas, por lo que precios iguales o lecturas iguales del RSI nunca forman una divergencia. Con 5 barras a la izquierda y 5 a la derecha, dos pivotes del mismo tipo siempre están separados al menos 6 barras, de modo que la distancia mínima no limita los ajustes predeterminados. Reglas

Ajustes

Estos son los parámetros de entrada de la descarga. Todas las figuras de esta página utilizan los valores predeterminados, que son puntos de partida ilustrativos y no valores optimizados.

Definiciones de los parámetros

El periodo determina cuánto cuenta cada nuevo cambio. El suavizado de Wilder le asigna un peso de 1/14 con el valor predeterminado y de 1/9 o 1/25 con los periodos alternativos que menciona la ayuda de MT5, por lo que un periodo más corto reacciona más a cada barra. PivotRightBars intercambia rapidez por confirmación: un valor mayor nunca añade pivotes y retrasa cada detección el número de barras adicional. Ayuda de MT5: RSI Valores utilizados en esta página

Interpretación de los ejemplos reales

Las figuras 2 a 4 proceden de la exportación mediante reglas fijas de selección. Las reglas de las figuras 2 y 3 ordenan las detecciones por la diferencia del RSI entre los pivotes e ignoran lo que hizo el precio después. La figura 4 selecciona deliberadamente un fallo. Reglas de selección

En la figura 2, el segundo máximo está 0.00039 por encima del primero, mientras que el RSI es 18.99 puntos menor. Las dos series se construyen con precios distintos: los pivotes usan máximos y mínimos; el RSI, cierres. La barra que marcó el segundo máximo cerró en 1.16168, 0.00420 por debajo de su propio máximo y 0.00212 por debajo del cierre anterior, por lo que el RSI registró una pérdida en la misma barra que marcó el nuevo máximo. Valores utilizados en esta página

El segundo mínimo de la figura 3 está solo 0.00009 por debajo del primero, lo que equivale a 9 puntos con el paso de precio de 0.00001 de este símbolo, mientras que el RSI es 26.22 puntos mayor. La regla no tiene un tamaño mínimo, así que una diferencia tan pequeña cuenta como cualquier otra. También aquí la barra del pivote cerró lejos de su extremo: en 1.16176, 0.00355 por encima de su mínimo y 0.00272 por encima del cierre anterior. Valores utilizados en esta página

Ninguno de los ejemplos se eligió por su resultado. Tras la confirmación de la figura 2, ningún máximo de las siguientes 24 barras superó el pivote 2. Tras la confirmación de la figura 3, el precio cayó por debajo del pivote 2 en 2026-05-21 16:00 con un mínimo de 1.15757, 18 barras después de la barra de confirmación. Registros del gráfico

La detección de la figura 4 fue correcta según las reglas: un máximo más alto con un RSI 17.88 puntos menor. Lo que falló fue la expectativa de un giro. Tras caer a un mínimo de 1.15237 en 2026-04-07 05:00, el precio continuó hasta el máximo más alto. Registros del gráfico Valores utilizados en esta página

Qué muestra la muestra

Con los ajustes predeterminados, la exportación contiene 73 detecciones regulares: 29 bajistas y 44 alcistas. Al activar ShowHidden, se añaden 43 detecciones bajistas ocultas y 29 alcistas ocultas, 145 en total. Estos recuentos describen esta muestra bajo estas reglas. No son tasas de acierto y no se probó ningún rendimiento de trading. Recuentos

Una divergencia describe dos oscilaciones que ya han ocurrido. Lo que haga el precio después es una cuestión aparte.

Cuándo se conoce una divergencia

El retraso de confirmación

Un pivote necesita 5 barras cerradas a su derecha, por lo que el detector no puede conocer el pivote 2 hasta que cierre la última de esas barras. El código coloca la flecha en esa barra de confirmación, no en el pivote 2, y la línea entre las dos lecturas del RSI aparece en ese mismo momento. La barra más reciente del gráfico se considera todavía en formación, así que nunca confirma un pivote. Código

¿Repinta las señales?

Una vez registrada, una detección permanece en su lugar mientras no cambie el historial cerrado. La prueba nativa reproduce las 5,000 barras una a una, primero con un tick intermedio modificado en la barra más reciente y después con sus valores finales, y comprueba en cada paso que las detecciones aparecen solo en su barra de confirmación y nunca cambian después. El valor del RSI de la barra más reciente sigue moviéndose con cada tick, como cualquier RSI. Si cambia el propio historial de precios, por ejemplo al descargar un historial más antiguo, el terminal pasa cero como prev_calculated y el indicador lo recalcula todo a partir de los nuevos datos. Prueba nativa Referencia de MQL5: OnCalculate

Una oscilación no puede confirmarse antes de que cierren las barras que la definen.

Combinación con otras herramientas

El detector compara dos oscilaciones con dos lecturas del RSI y nada más. Cualquier añadido es una regla aparte que tendrías que definir y probar por tu cuenta. Esta guía no prueba ninguno de los siguientes añadidos:

• Niveles de precio. La línea de puntos de las figuras 2 a 5 prolonga el nivel del pivote 2. En el gráfico se ve si el precio lo rebasa después, y en las figuras 3 a 5 lo hizo.
• Niveles del RSI. Un filtro como detecciones alcistas solo por debajo de 30 sería un nuevo parámetro. Esta descarga dibuja las líneas de 30 y 70, pero no filtra con ellas.
• Otras lecturas del RSI. La ayuda de MT5 también describe máximos y mínimos, formaciones gráficas, oscilaciones fallidas y soportes o resistencias en la propia línea del RSI. El detector no los busca.
• Filtros de tendencia y marcos temporales superiores. Un filtro de tendencia, como una media móvil, o las mismas reglas en un marco temporal superior cambiarían las detecciones que quedan. Esta página no mide ninguna de las dos opciones.

Ayuda de MT5: RSI

Limitaciones

• El detector describe barras pasadas. No predice y no se informa de ninguna tasa de acierto ni resultado de trading.
• Por diseño, cada detección llega 5 barras cerradas después del pivote 2.
• Las diferencias diminutas cuentan. Entre 621 pares evaluados, la menor diferencia de precio fue 0.00001, el paso mínimo de precio del símbolo, y la menor diferencia del RSI fue 0.05 puntos. Hubo precios de pivotes exactamente iguales en 1 par, que por la regla no fue una divergencia.
• Los pivotes usan máximos y mínimos, pero el RSI usa cierres. Una barra con una mecha larga puede marcar un nuevo extremo y aun así cerrar lejos de él, como en las figuras 2 y 3.
• Solo se comparan pivotes vecinos, separados como máximo 60 barras. No se informa de una divergencia entre oscilaciones que no sean vecinas.
• Los valores cercanos al inicio del historial cargado dependen del valor inicial y pueden diferir de otras implementaciones del RSI.
• Las horas corresponden al reloj del servidor de trading, UTC+3 en la captura; no se modelan los cambios históricos de horario de verano. Los gráficos comprimen los fines de semana y otros huecos.
• El archivo MQL4 no se ha compilado ni ejecutado en MT4.

Márgenes de decisión Código

Uso del indicador

Los pasos siguientes son para MT5. El archivo .mq4 está destinado a MT4 y no se ha probado allí.

1. Descarga a continuación el código fuente .mq5 o el archivo compilado .ex5.
2. Abre la carpeta de datos (Archivo › Abrir carpeta de datos en MetaEditor) y copia el archivo en la carpeta MQL5\Indicators.
3. Si usas el código fuente, ábrelo en MetaEditor y pulsa F7 para compilarlo. Así se crea el archivo .ex5.
4. En la ventana Navigator de MT5, arrastra el indicador a un gráfico. Se abre en una ventana de indicador independiente con su propia escala, fija entre 0 y 100.
5. Mantén los valores predeterminados para coincidir con esta página o cambia los parámetros de la tabla de ajustes al añadirlo.

Carpeta de datos Carpeta de indicadores y compilación Añadir indicadores

Qué se comprobó

La sección de cálculo del archivo MQL5 se compiló, cambiando únicamente el nombre de su función de entrada, en un programa de prueba y se ejecutó en el probador matemático de MT5 sobre las mismas 5,000 barras. Una implementación de referencia independiente de las mismas reglas procesó las mismas filas. Sus medias de Wilder utilizan una media ponderada exponencialmente, una forma aritmética distinta de la misma recurrencia. Alcance del programa de prueba Referencia de MQL5: pruebas Media ponderada exponencialmente

Los 4,986 valores del RSI coinciden con una diferencia de hasta 4.97e-14 puntos, y 2,139 de ellos son idénticos bit a bit. La tolerancia de aceptación fue de 1e-9 puntos: muy superior al ruido esperado de coma flotante de unos 1e-13 puntos y mucho más precisa que los 2 decimales que muestra el indicador. Las 145 detecciones, con ShowHidden activado, coinciden exactamente por tipo, barra de confirmación y ambas barras de pivote. Ninguna decisión quedó cerca de la tolerancia: la menor diferencia del RSI en cualquier par evaluado fue de 0.05 puntos. Comprobación cruzada Registro de generación

El programa nativo superó 41 de 41 comprobaciones, que abarcan calentamiento y valor inicial, precios planos y unidireccionales, máximos y mínimos iguales, divergencias con respuesta conocida, historial insuficiente, un tick repetido, una barra en formación modificada, una barra añadida, la reproducción barra a barra y el ajuste predeterminado de ShowHidden. El script de comprobación cruzada superó 24 de 24 comparaciones. Prueba nativa Comprobación cruzada

Estas comprobaciones cubren la aritmética y la lógica de actualización. No cubren el dibujo en un gráfico en tiempo real, MT4 ni los resultados de trading. Alcance del programa de prueba

Preguntas frecuentes

¿Qué es una divergencia del RSI?

Es una discrepancia entre dos oscilaciones del precio y las lecturas del RSI en las mismas dos barras. En una divergencia bajista regular, el precio marca un máximo local más alto mientras el RSI es más bajo en el segundo máximo. En una divergencia alcista regular, el precio marca un mínimo local más bajo mientras el RSI es más alto en el segundo mínimo.

¿Cómo calcula el RSI esta descarga?

Utiliza precios de cierre y el suavizado de Wilder con un periodo de 14. La primera ganancia media y la primera pérdida media son medias simples de los primeros 14 cambios de precio; después, cada nuevo cambio entra con un peso de 1/14. Un RSI con otro suavizado da valores distintos durante toda la serie. Con el mismo suavizado, pero un valor inicial o una primera barra diferentes, las diferencias son mayores cerca del inicio del historial y disminuyen después.

¿Por qué aparece una divergencia 5 barras después de la oscilación?

Una oscilación solo se convierte en pivote cuando las 5 barras a su derecha han cerrado sin superarla. El indicador informa de la divergencia en la última de esas barras y no la desplaza hacia atrás a la barra del pivote, por lo que el gráfico muestra lo que el indicador podía saber en ese momento.

¿El indicador repinta las señales?

No después de la confirmación, mientras el historial cerrado siga siendo el mismo. Una reproducción nativa de las 5,000 barras, con un tick intermedio en cada barra nueva, no encontró ninguna detección que apareciese antes de tiempo, se desplazase o cambiase después. El valor del RSI de la barra en formación sigue cambiando con cada tick y un cambio en el historial cargado, como descargar un historial más antiguo, hace que el indicador lo recalcule todo.

¿Qué son las divergencias ocultas?

Una divergencia bajista oculta es un máximo local más bajo con un RSI más alto; una divergencia alcista oculta es un mínimo local más alto con un RSI más bajo. Están desactivadas de forma predeterminada. Configurar ShowHidden como true las dibuja como líneas de puntos con sus propias flechas. La comprobación cruzada las comparó con el ajuste activado y la prueba nativa confirmó que el ajuste predeterminado no dibuja divergencias ocultas y deja las regulares sin cambios.

¿Una divergencia significa que el precio se girará?

Esta página no demuestra eso. Describe una muestra bajo reglas fijas y las figuras 3, 4 y 5 muestran todas que el precio rebasa la segunda oscilación tras la confirmación. No se probó ninguna tasa de acierto ni resultado de trading.

¿Puedo usar el archivo MQL4 en MT4?

El archivo .mq4 contiene la misma sección de cálculo que el archivo MQL5 probado, con configuración de búferes al estilo de MT4. Solo se ha revisado estáticamente: no se ha compilado ni ejecutado en MT4. Compílalo en el MetaEditor que viene con MT4 y revisa el registro del compilador en busca de errores y advertencias antes de usarlo.

Fuentes y reproducibilidad